Cara pakai
- Salin data dari Excel/Google Sheets/SPSS (termasuk baris nama variabel), lalu tempel ke kotak data. Bisa juga membuka file CSV atau Excel.
- Pilih variabel dependen (Y) dan centang variabel independen (X). Urutan baris harus sesuai urutan waktu untuk data runtut waktu.
- Klik Hitung. Output tampil seperti SPSS lengkap dengan interpretasi bahasa Indonesia.
- Klik Salin ke Word untuk menempel tabel ke skripsi, atau Unduh CSV/Cetak PDF.
Uji autokorelasi adalah…
Uji autokorelasi menguji apakah residual pada periode t berkorelasi dengan residual periode sebelumnya (t − 1). Autokorelasi umum terjadi pada data runtut waktu (time series) seperti data bulanan penjualan atau harga saham. Jika ada autokorelasi, standard error menjadi terlalu kecil sehingga hasil uji t terlihat lebih signifikan daripada seharusnya.
Rumus Durbin-Watson
d = Σ(eₜ − eₜ₋₁)² / Σeₜ²
Nilai d berkisar 0–4. Nilai sekitar 2 berarti tidak ada autokorelasi; mendekati 0 berarti autokorelasi positif; mendekati 4 berarti autokorelasi negatif.
Daerah keputusan Durbin-Watson
| Kondisi | Keputusan |
|---|---|
| d < dL | Autokorelasi positif |
| dL ≤ d ≤ dU | Ragu-ragu |
| dU < d < 4 − dU | Tidak ada autokorelasi |
| 4 − dU ≤ d ≤ 4 − dL | Ragu-ragu |
| d > 4 − dL | Autokorelasi negatif |
Nilai dL dan dU biasanya dicari di tabel Durbin-Watson berdasarkan n (jumlah observasi) dan k (jumlah variabel independen). Kalkulator ini menghitungnya langsung dengan metode Imhof, jadi Anda tidak perlu membuka tabel.
Contoh penulisan di skripsi
Jika hasil ragu-ragu atau ada autokorelasi
- Gunakan Run Test sebagai uji alternatif (Asymp. Sig. > 0,05 = tidak ada autokorelasi).
- Tambahkan variabel lag atau gunakan metode Cochrane-Orcutt.
- Untuk data cross-section (kuesioner), autokorelasi sering tidak relevan secara teori — konsultasikan dengan dosen.
Pertanyaan yang sering diajukan
Uji autokorelasi untuk apa?
Untuk memastikan residual regresi tidak saling berkorelasi antarperiode, terutama pada data runtut waktu.
Bagaimana cara membaca dL dan dU?
Cari baris n dan kolom k (jumlah variabel independen) di tabel Durbin-Watson. Kalkulator ini menghitungnya otomatis.
Apakah uji autokorelasi wajib untuk data kuesioner?
Secara teori tidak, karena data cross-section tidak berurutan waktu. Namun sebagian pedoman kampus tetap memintanya.
Berapa nilai Durbin-Watson yang baik?
Sekitar 2, tepatnya di antara dU dan 4 − dU. Aturan praktis kasar: 1,5–2,5.
Apakah hasilnya sama dengan SPSS?
Ya untuk data yang sama. Rumus mengikuti algoritma SPSS dan setiap uji telah diuji silang dengan R/SciPy/statsmodels; perbedaan hanya mungkin pada digit pembulatan terakhir.
Apakah data saya di-upload ke server?
Tidak. Semua perhitungan berjalan di browser Anda. Data hanya disimpan sementara di perangkat (localStorage) agar tidak hilang saat halaman dimuat ulang.
Alat terkait
Referensi
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression II. Biometrika, 38(1–2), 159–177.
- Savin, N. E., & White, K. J. (1977). The Durbin-Watson test for serial correlation with extreme sample sizes or many regressors. Econometrica, 45(8), 1989–1996.
- Imhof, J. P. (1961). Computing the distribution of quadratic forms in normal variables. Biometrika, 48(3–4), 419–426.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Ed. 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Privasi: data yang Anda masukkan tidak di-upload ke server — semua perhitungan berjalan di browser.