Uji Heteroskedastisitas Glejser Online

Terakhir diperbarui Ditinjau tim UjiStatDiverifikasi R/SciPy

Cek apakah varians residual regresi konstan. Pilih Y dan X; nilai absolut residual diregresikan otomatis terhadap setiap X (uji Glejser).

Cara pakai

  1. Salin data dari Excel/Google Sheets/SPSS (termasuk baris nama variabel), lalu tempel ke kotak data. Bisa juga membuka file CSV atau Excel.
  2. Pilih variabel dependen (Y) dan centang variabel independen (X) — boleh satu atau lebih.
  3. Klik Hitung. Output tampil seperti SPSS lengkap dengan interpretasi bahasa Indonesia.
  4. Klik Salin ke Word untuk menempel tabel ke skripsi, atau Unduh CSV/Cetak PDF.

Uji heteroskedastisitas adalah…

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual tetap, disebut homoskedastisitas (yang diharapkan); jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak membuat koefisien bias, tetapi membuat standard error, uji t, dan uji F tidak dapat dipercaya.

Langkah uji Glejser

  1. Jalankan regresi Y terhadap X dan simpan residualnya.
  2. Hitung nilai absolut residual: ABS_RES = |e|.
  3. Regresikan ABS_RES terhadap semua variabel X.
  4. Jika Sig. setiap X > 0,05 → tidak terjadi heteroskedastisitas.

|eᵢ| = β₀ + β₁X₁ᵢ + … + βₖXₖᵢ + vᵢ

Membaca scatterplot

Grafik residual terhadap nilai prediksi menjadi pelengkap visual. Titik yang menyebar acak di atas dan di bawah garis 0 tanpa pola tertentu (tidak melebar seperti corong, tidak bergelombang) menunjukkan homoskedastisitas. Karena pembacaan grafik subjektif, kebanyakan dosen meminta uji statistik seperti Glejser.

Contoh penulisan di skripsi

“Berdasarkan uji Glejser, nilai signifikansi variabel motivasi sebesar 0,524 dan disiplin sebesar 0,318, keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.”

Jika terjadi heteroskedastisitas

Alternatif uji lain: Park, White, Breusch-Pagan, dan korelasi rank Spearman antara X dan |residual|. Lihat juga uji asumsi klasik lengkap.

Uji heteroskedastisitas di SPSS vs UjiStat

Di SPSS, uji Glejser dikerjakan manual: simpan residual (Save → Unstandardized), buat variabel ABS_RES dengan Compute, lalu jalankan regresi ABS_RES terhadap X. UjiStat melakukan ketiga langkah itu otomatis dan menampilkan tabel Coefficients yang sama.

Pertanyaan yang sering diajukan

Uji heteroskedastisitas untuk apa?

Untuk memastikan varians residual regresi konstan (homoskedastis) sehingga uji t dan uji F valid.

Apa kriteria uji Glejser?

Sig. setiap variabel independen terhadap ABS_RES > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Apakah cukup memakai scatterplot saja?

Bisa sebagai pelengkap, tetapi interpretasi grafik subjektif. Uji formal seperti Glejser lebih kuat untuk skripsi.

Mengapa uji Glejser memakai nilai absolut residual?

Karena rata-rata residual selalu nol; nilai absolut menggambarkan besarnya simpangan sehingga dapat diuji apakah berubah mengikuti X.

Apakah hasilnya sama dengan SPSS?

Ya untuk data yang sama. Rumus mengikuti algoritma SPSS dan setiap uji telah diuji silang dengan R/SciPy/statsmodels; perbedaan hanya mungkin pada digit pembulatan terakhir.

Apakah data saya di-upload ke server?

Tidak. Semua perhitungan berjalan di browser Anda. Data hanya disimpan sementara di perangkat (localStorage) agar tidak hilang saat halaman dimuat ulang.

Alat terkait

Referensi

  1. Glejser, H. (1969). A new test for heteroskedasticity. Journal of the American Statistical Association, 64(325), 316–323.
  2. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Ed. 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  3. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Privasi: data yang Anda masukkan tidak di-upload ke server — semua perhitungan berjalan di browser.